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オプション価格の計量分析

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価格： 3,990円
販売元： 楽天ブックス

著者：三井秀俊出版社：税務経理協会サイズ：単行本ページ数：190p発行年月：2004年03月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）本書は、これまで筆者が執筆してきた論文の中から日経225オプション市場でのオプション価格付けに関する研究について実証研究を中心に纒め、加筆・修正したものである。本書の対象者は、学部の上級・大学院の学生、ならびに研究者・実務家である。また、統計学・計量経済学（特に時系列分析）やオプション理論を勉強したことのある読者を想定している。【目次】（「BOOK」データベースより）第1章　序論：ボラティリティ変動モデルによるオプション評価法の展開／第2章　日経225株価指数とオプション価格の確率的分散モデルによる分析／第3章　日経225オプション価格のGARCHモデルによる分析／第4章　ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析／第5章　疑似最尤法とベイズ推定法によるGARCHオプション価格の推定と比較／第6章　今後の課題と展望／第7章　補論【著者情報】（「BOOK」データベースより）三井秀俊（ミツイヒデトシ）1970年埼玉県に生まれる。2000年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。2000年東京都立大学経済学部助手。2001年博士（経済学）学位取得。2002年日本大学経済学部専任講師（証券市場論）。2003年日本大学通信教育部兼担講師（経済学）。2003年千葉大学大学院社会科学研究科非常勤講師（金融工学）。現在、日本大学経済学部専任講師（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本>

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